BestEx Research anuncia un marco adaptativo óptimo para diseñar y optimizar algoritmos de ejecución de déficit de implementación

Noticias proporcionadas por

08 de junio de 2023, 08:00 ET

Comparte este artículo

Adaptive combina el desarrollo de algoritmos de apuntar y hacer clic con la toma de decisiones basada en datos para reducir los costos comerciales

STAMFORD, Conn., 8 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- BestEx Research Group LLC, un proveedor independiente de soluciones de medición y ejecución algorítmica de alto rendimiento para acciones, futuros y comercio de divisas, ha lanzado un marco sin código para crear y optimizar los algoritmos de ejecución del déficit de implementación (IS). El marco Adaptive Optimal (IS) de BestEx Research permite a los clientes crear algoritmos de déficit de implementación personalizados y comparar el rendimiento a través de la experimentación para un diseño personalizado verdaderamente optimizado para su flujo de pedidos y preferencias únicos.

Adaptive Optimal permite a los comerciantes del lado comprador y a los proveedores del lado vendedor desarrollar algoritmos IS completamente personalizados y comprender el impacto de las decisiones de diseño en los costos de ejecución resultantes. El marco presenta una personalización rápida de las preferencias comunes de IS, por ejemplo, si acelerar el comercio o favorecer un enfoque oportunista, si las órdenes deben completarse, cambios en la estrategia de ejecución según las condiciones del mercado y más. Las herramientas de prueba A/B integradas en la plataforma permiten la experimentación a través de estrategias para una comparación justa del rendimiento, resolviendo las preguntas de larga data de los comerciantes sobre cómo optimizar el rendimiento.

Además, Adaptive Optimal (IS) Framework permite que las empresas del lado de la venta proporcionen y admitan prácticamente cualquier algoritmo IS, adaptando las ofertas a cada empresa, comerciante y orden individual sin necesidad de codificación. Las herramientas de desarrollo de algoritmos de apuntar y hacer clic de la plataforma significan que las empresas del lado de la venta pueden recrear rápidamente su oferta existente en el Sistema de gestión de algoritmos (AMS) de BestEx Research mientras continúan experimentando para mejorar el rendimiento y asociarse con sus clientes para crear soluciones comerciales optimizadas.

"Esto es innovador para nuestra industria. Durante las últimas dos décadas, las firmas del lado de la compra han utilizado algoritmos de déficit de implementación de caja negra opacos con solo un puñado de configuraciones de urgencia, pero algoritmos tan limitados simplemente no pueden funcionar bien para todos los administradores de cartera para todos. tipos de órdenes La verdadera optimización de los costos comerciales requiere un examen cuidadoso del alfa de las órdenes, las preferencias de riesgo de ejecución de los gerentes y la liquidez intradía en cada producto que se negocia, y Adaptive ofrece las herramientas para ayudar a nuestros clientes a lograr ese objetivo, algo que es estado fuera de alcance durante décadas". dijo Hitesh Mittal, fundador y director ejecutivo de BestEx Research. "No es solo que los algoritmos IS existentes no se adaptan a cada administrador de inversiones; también tienden a sufrir una serie de problemas de diseño que inflan los costos de negociación innecesariamente: no entender la compensación entre el impacto del mercado y el deterioro alfa, comportamiento de finalización de órdenes demasiado agresivo y la selección adversa a largo plazo son algunos ejemplos. Nuestro nuevo marco adaptativo óptimo (IS) aborda estos desafíos y nos permite crear soluciones personalizadas para cada uno de nuestros clientes".

Los algoritmos desarrollados con el marco Adaptive Optimal (IS) funcionan con la galardonada tecnología comercial de BestEx Research y están respaldados por su sistema de gestión de algoritmos (AMS) de activos múltiples, que ofrece a los clientes transparencia y control sobre la ejecución. Los comerciantes del lado de la compra y los proveedores del lado de la venta pueden ver e interactuar con sus operaciones, revisar el análisis de costos de transacción a lo largo de la vida útil de cada pedido y de forma histórica, y crear algoritmos personalizados, enrutadores de pedidos inteligentes (SOR) y estrategias de búsqueda de liquidez.

Para obtener más información sobre los principios de diseño detrás del Marco Adaptivo Óptimo (IS) de BestEx Research, lea el anuncio completo del producto en https://www.bestexresearch.com/insights/adaptive.

Para obtener más información sobre el sistema de gestión de algoritmos de investigación BestEx (AMS), visite bestexresearch.com.

Acerca de BestEx ResearchBestEx Research Group LLC es un proveedor de sofisticados algoritmos de ejecución para acciones, futuros y FX destinados a reducir los costos de negociación para los administradores de compra. El sistema de gestión de algoritmos (AMS) basado en la nube de la empresa combina sus algoritmos de ejecución con un panel fácil de usar, análisis de costos de transacción, personalización y automatización en la primera plataforma de ejecución algorítmica independiente de activos múltiples de la industria. BestEx Research también ofrece a las empresas del lado de la venta una solución comercial perfecta y personalizable para sus clientes sin necesidad de codificación. Para obtener más información sobre la misión y los productos de BestEx Research, o para solicitar una demostración del producto, visite www.bestexresearch.com. Siga a BestEx Research en LinkedIn y Twitter.

Contacto con los mediosKathryn Berkow[email protected]

FUENTE BestEx Research